1、考虑对于某标的资产的期权资产组合，假定资产组合的delta为12，标的资产价格为10美元，标的资产每天价格变化的波动率为2%，由delta可估计出资产组合1天展望期的95%的VaR为（ ）。
A、3.96美元
B、5.23美元
C、4.52美元
D、1.56美元
2、一家金融机构拥有一个标的变量为USD/GBP汇率的期权资产组合，资产组合的delta为56，当前的汇率为1.5，利用资产组合价值变化与汇率变化之间的近似线性关系，计算当汇率每天变化的波动率为0.7%时，资产组合10天展望期99%的VaR是（ ）。
A、4.33
B、3.05
C、0.02
D、5
3、在商业银行的风险管理实践中，正态分布广泛应用于（ ）量化，经过修正后也可用于信用风险和操作风险量化。
A、法律风险
B、流动性风险
C、市场风险
D、国别风险
4、市场风险不包括（ ）。
A、系统风险
B、商品风险
C、利率风险
D、汇率风险
5、假定某资产组合是由价值为10万美元资产A的投资以及价值为10万美元资产B的投资组成，且两项资产的标准差均为1000美元，两项投资回报的相关系数为0.3，则资产组合5天展望期的97%置信度的VaR最接近（ ）。
A、2000美元
B、3032美元
C、5768美元
D、6781美元
6、风险评价定量指标中，不属于市场风险类指标的是（ ）。
A、市场风险VaR值
B、利率风险敏感度
C、人行日均超额备付金率
D、银行账户利率风险缺口比率
