1、2008 年的全球金融危机表明，危机时期不同机构、不同风险之间的相关性会（ ）。
A、缓慢下降
B、迅速上升
C、迅速下降
D、缓慢上升
2、（ ）的基本思想是将观测变量进行分类，将相关性较高，即联系比较紧密的分在同一类中，而不同类变量之间的相关性则较低，每一类变量实际上就代表了一个基本结构，即公共因子。
A、因子分析法
B、综合评分法
C、核心指标法
D、征询法
3、如果两个资产的日收益率为正相关，那么（ ）
A、日收益率的协方差为正
B、日收益率的协方差不能确定
C、日收益率的协方差为零
D、日收益率的协方差为负
4、以下关于相关系数的说法，哪个是错误的?（ ）
A、其取值范围从-1到+1
B、它等于协方差除以两个随机变量的标准差之积
C、相关系数等于零说明两个随机变量是独立的
D、它度量的是两个随机变量的线性相关性
5、如果证券A 和B 正相关，那么当证券A 价格上涨时，证券B的价格（）
A、可能下跌或保持不变
B、下跌
C、上涨的可能性比较大
D、上涨
6、一个风险师希望使用copula对资产收益率之间的相关性进行建模，他必须使他的经理相信这是最好的方法。下列哪项说法是错误的？
A、在低市场波动率时期估计出的相关系数通常表现稳定，在市场压力情况下变得波动。使用较长时间范围估计出的相关系数计算得到的风险度量将在市场压力时期低估风险
B、皮尔逊相关系数是两个资产收益率之间的线性相关度量，它等于资产收益率的协方差与它们波动率乘积的比率
C、使用Copula，可以利用边缘分布函数通过更广泛的相关结构类型建立收益率相关分布函数
D、投资组合资产收益率分布之间的相关性对风险度量非常关键
7、以下关于相关系数的论述，正确的是
A、相关关系仅能用来计量线性相关
B、相关系数用来衡量的是线性相关关系
C、相关系数具有线性不变性
8、假定y=x^2,x服从正态分布，期望值为0，标准差为1，x和y之间的相关系数为？
A、0
B、0.5
C、1
D、-1
9、假如一家银行对大量零售客户发放了大量贷款，每笔贷款的年违约概率为1.5%，根据Vasicek模型我们有99.5%的把握肯定1年内违约概率不会大于？（假设Copula相关系数ρ的估测值为0.2）
A、13%
B、12%
C、15%
D、14%
10、假定资产A和B的日波动率分别为1.6%和2.5%,资产A和B在上个交易日末的价格为20美元以及40美元，该日资产回报相关系数的估计值为0.25，EWMA模型中的λ参数为0.95，那么新的相关系数估计为？
A、0.3
B、0.2
C、0.5
D、0.6
