1、一个组合的期望收益率为12%，无风险利率为4%，市场组合的期望收益率为8%，那么这个组合的贝塔为（）
A、3
B、1
C、1.5
D、2
2、青城股票的贝塔为1.4，峨眉股票的贝塔为.7，下面哪一种说法是最准确的？
A、峨眉股票比青城要有更多的系统风险。
B、青城股票的总风险要高于峨眉股票。
C、青城股票的收益率和峨眉股票的收益率正相关。
D、青城股票的期望收益率高于峨眉股票的期望收益率。
3、如果一只股票的贝塔为1.0，市场组合得期望收益率是15%，那么给定已有信息，这只股票的期望收益率为（）
A、15%
B、1%
C、大于15%
D、不确定，因为无风险利率未知
4、证券市场线刻画了（）
A、证券的收益率和指数收益率之间的关系。
B、完整的资产组合是市场组合和无风险资产的结合。
C、证券的期望收益率是其系统风险的函数。
D、市场组合是风险证券的最优组合。
5、一只贝塔为零的证券的期望收益率是多少（ ）
A、负收益率
B、市场收益率
C、无风险利率
D、零收益率
6、根据CAPM，如果一个组合的贝塔为1，alpha为0，那么这个组合的期望收益率为（）
A、β(r_M-r_f )
B、市场组合的期望收益率，r_M
C、在市场收益率和无风险利率之间
D、无风险利率，r_f
7、资本资产定价模型断定，组合的收益率能被（）最好地解释。
A、特定的风险
B、系统风险
C、经济因素
D、多样化
8、CAPM表明，投资者对收益波动大的证券要求更高的回报。
A、错
B、对
9、假设无风险利率是4%，市场风险溢价是6%。某公司股票的预测收益率是12%，收益率的标准差是8%，贝塔是1.5。那么根据CAPM，该公司的公允收益率应该是13%。
A、错
B、对
10、资本资产定价模型断定，组合的收益率能被非系统风险最好地解释。
A、错
B、对
