1、关于基差的概念，下面说法正确的是
A、期货价格–现货价格
B、恒为负的
C、现货价格–期货价格
D、恒为正的
2、期货的基差交易策略常用的有
A、跨期套利
B、期现套利
C、跨市场套利
D、跨品种套利
3、跨期套利的理论依据是
A、买入价差理论
B、基差随交割月份的临近逐渐趋近于0
C、基差随交割月份的临近逐渐趋近于1
D、持有成本理论
4、假定关于某无股息股票的看涨和看跌期权的价格为20美元和5美元，期权的期限都为12个月，执行价都为120美元，当前股票价格为130美元，由以上信息隐含得出的无风险利率是多少？
A、3.50%
B、5%
C、6.23%
D、4.26%
5、为了将资产的售价控制在100元-200元之间，投资者可以出售一个风险逆转组合交易策略
A、错
B、对
6、下面不属于信用套利的必需条件是
A、存在金融中介
B、双方对对方的资产和负债均有要求
C、双方具有数量相当的资产或负债
D、双方在两种资产或负债上存在比较优势
7、当预测标的物价格下跌时，可以进行（ ）交易
A、卖出看涨期权
B、买入看涨期权
C、卖出看跌期权
8、看涨看跌期权平价关系式不依赖标的资产价格过程的设定
A、对
B、错
9、投资者预计性情陷入整理期，股价会在一定时间内小幅波动，这时投资者的交易策略是（ ）
A、买入看跌期权
B、买入看涨期权
C、卖出跨式期权
D、买入跨式期权
10、为了将资产的售价控制在100元-200元之间，投资者可以持有一个风险逆转组合交易策略
A、对
B、错
