1、自回归模型AR（p）平稳的条件是系数多项式方程的根全部在单位圆之外。
A、错
B、对
2、ARMA模型建模前不需要检验序列的平稳性。
A、错
B、对
3、ARMA(p,q)的样本自相关系数是
A、p阶截尾
B、q阶截尾
C、p阶拖尾
D、q阶拖尾
4、平稳时间序列的偏相关系数和自相关系数拖尾，且缓慢衰减收敛，则该时间序列可能是()模型。
A、MA(q)
B、ARIMA(p,d,q)模型
C、AR(p)
D、ARMA(p,q)
5、如果线性时间序列是非平稳的，不可以直接利用ARMA（p,q）模型。
A、对
B、错
6、确定VAR模型滞后阶数p的方法有
A、AI
C、S
C、HQ等信息准则
B、Wald统计量
C、格兰杰检验
D、DW值
7、最大滞后阶数p越大，待估参数会
A、不确定
B、变大
C、不变
D、变小
8、进行格兰杰因果性检验的变量可以是不平稳的。
A、对
B、错
9、建立VAR模型的两项主要工作是确定模型的最大滞后阶数P和检验模型变量间的协整关系
A、错
B、对
10、平稳变量建立的VAR模型是平稳的，而建立平稳VAR模型的变量不一定是平稳变量。
A、错
B、对
